PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMC с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNMC с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNMC (First Trust Mid Cap US Equity Select ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - RNMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNMC returned 5.04%/yr vs 23.48%/yr for BNO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RNMC charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности RNMC и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMC показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.

RNMC

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMC и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		-1.02%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%49.96%

Correlation

The correlation between RNMC and BNO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.19

The correlation between RNMC and BNO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с RNMC:
RNMC с CZARNMC с IWRRNMC с IJHRNMC с BMVPRNMC с AIRRRNMC с EPURNMC с CIBR
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с UNL

Доходность на риск

RNMC vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMC
Ранг доходности на риск RNMC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMC: 99
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMC c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMCBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.15

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.65

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.99

-5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

9.39

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMC vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMC на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMC и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMCBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.15

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.67

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.14

+0.25

Просадки

Сравнение просадок RNMC и BNO

Максимальная просадка RNMC за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMC и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMCBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-87.06%

+43.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-17.87%

+10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-23.75%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-33.70%

+12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-12.72%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-40.16%

+34.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

9.48%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMC и BNO

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) составляет 2.96%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что RNMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMCBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

14.12%

-11.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

36.21%

-27.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

41.56%

-28.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

35.40%

-17.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

36.69%

-15.49%

Сравнение комиссий RNMC и BNO

RNMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMC и BNO

Дивидендная доходность RNMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%

Часто задаваемые вопросы

RNMC and BNO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to RNMC (2.96%). In terms of maximum drawdown, RNMC dropped -43.57% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, BNO leads with 23.48% vs 5.04% for RNMC. On fees, RNMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RNMC has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNO has performed better with a 23.48% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

RNMC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for BNO.

RNMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BNO is Oil & Gas. RNMC tracks Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for RNMC and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMC и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор