Сравнение RNMBY с SFM
RNMBY (Rheinmetall AG ADR) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RNMBY returned 38.75%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNMBY и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNMBY показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции RNMBY превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 38.75% против 14.32% соответственно.
RNMBY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -30.47%
- 3 года*
- 74.63%
- 5 лет*
- 70.20%
- 10 лет*
- 38.75%
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам RNMBY и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -23.17% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | -29.38% | 98.17% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between RNMBY and SFM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.08 |
The correlation between RNMBY and SFM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RNMBY:
$64.85B
SFM:
$8.25B
RNMBY:
€3.56
SFM:
$5.20
RNMBY:
67.40
SFM:
16.62
RNMBY:
3.08
SFM:
0.60
RNMBY:
5.07
SFM:
0.95
RNMBY:
10.50
SFM:
5.75
RNMBY:
€9.58B
SFM:
$8.90B
RNMBY:
€4.12B
SFM:
$3.41B
RNMBY:
€1.81B
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNMBY vs. SFM — Ранг доходности на риск
RNMBY
SFM
Сравнение RNMBY c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNMBY | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.73 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.99 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNMBY и SFM
Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNMBY | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.75% | -72.88% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -62.17% | +18.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.06% | -63.48% | +19.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.06% | -63.48% | +19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | -63.48% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.00% | -51.91% | +11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -40.28% | +23.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.36% | 45.41% | -25.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNMBY и SFM
Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеют волатильность 12.05% и 12.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNMBY | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 12.50% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 30.32% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.65% | 46.09% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.78% | 39.23% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.51% | 37.82% | +3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNMBY и SFM
Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNMBY и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNMBY и SFM
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
RNMBY and SFM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to RNMBY (12.05%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs SFM's -72.88%.
RNMBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNMBY и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор