Сравнение RNIN с BNO
RNIN (Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - RNIN is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Bushido, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. RNIN is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, RNIN returned 28.56% vs 91.89% for BNO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. RNIN charges 0.68%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности RNIN и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNIN показывает доходность 15.93%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
RNIN
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам RNIN и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 15.93% | 10.27% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | 3.28% |
Correlation
The correlation between RNIN and BNO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNIN vs. BNO — Ранг доходности на риск
RNIN
BNO
Сравнение RNIN c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNIN | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 5.17 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 9.76 | +8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNIN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.23 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.14 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок RNIN и BNO
Максимальная просадка RNIN за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNIN и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNIN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -87.06% | +81.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -17.87% | +12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -10.29% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -40.17% | +38.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 9.45% | -7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNIN и BNO
Текущая волатильность для Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) составляет 4.94%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что RNIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNIN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 14.22% | -9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 36.10% | -25.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 41.46% | -26.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 35.38% | -20.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 36.68% | -21.71% |
Сравнение комиссий RNIN и BNO
RNIN берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNIN и BNO
Дивидендная доходность RNIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 0.76% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
RNIN and BNO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to RNIN (4.94%). In terms of maximum drawdown, RNIN dropped -5.70% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 91.89% vs 28.56% for RNIN. On fees, RNIN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RNIN has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 91.89% return vs 28.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RNIN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
RNIN has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for BNO.
RNIN is categorized as Mid Cap Value Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Bushido and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.68% for RNIN and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNIN и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор