PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNEM с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

RNEM и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RNEM и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.14%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%5.89%

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.79%.

RNEM

1 день
1.09%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
9.32%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с SCHERNEM с VGTSXRNEM с SCHDRNEM с VFIAX
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий RNEM и EMIF

И RNEM, и EMIF имеют комиссию равную 0.75%.

RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Доходность на риск

RNEM vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.42

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

3.16

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.47

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.89

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

13.89

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.42

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.19

+0.05

Корреляция

Корреляция между RNEM и EMIF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и EMIF

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.78%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок RNEM и EMIF

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

RNEMEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-48.02%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.49%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-23.68%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-8.10%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-15.99%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.94%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и EMIF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) имеют волатильность 6.41% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RNEMEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.58%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.01%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

16.67%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

19.63%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

20.61%

-3.33%