PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNDV с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNDV с IUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RNDV tracks the Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNDV returned 9.34%/yr vs 13.72%/yr for IUS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности RNDV и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RNDV показывает доходность 17.00%, а IUS немного ниже – 16.26%.

RNDV

1 день
0.27%
1 месяц
7.21%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.85%
1 год
32.10%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNDV и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		17.00%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-12.26%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%

Correlation

The correlation between RNDV and IUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.76

The correlation between RNDV and IUS shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNDV и IUS

Секторы
RNDV
IUS

Технологии

34.0%
22.4%

Здравоохранение

13.6%
12.8%

Финансовые услуги

10.7%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.7%

Промышленность

9.4%
9.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
7.4%

Энергетика

5.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

4.8%
14.7%

Коммунальные услуги

2.6%
1.0%

Недвижимость

2.4%
0.5%

Сырьевые материалы

1.7%
3.3%

Технологии

RNDV
34.0%
IUS
22.4%

Здравоохранение

RNDV
13.6%
IUS
12.8%

Финансовые услуги

RNDV
10.7%
IUS
6.8%

Потребительский циклический сектор

RNDV
9.7%
IUS
10.7%

Промышленность

RNDV
9.4%
IUS
9.7%

Потребительский защитный сектор

RNDV
5.8%
IUS
7.4%

Энергетика

RNDV
5.0%
IUS
10.9%

Коммуникационные услуги

RNDV
4.8%
IUS
14.7%

Коммунальные услуги

RNDV
2.6%
IUS
1.0%

Недвижимость

RNDV
2.4%
IUS
0.5%

Сырьевые материалы

RNDV
1.7%
IUS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Equity Dividend Select ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с RDVYRNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с GRIDRNDV с TEXNRNDV с QCLNRNDV с CIBR
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

RNDV vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNDV c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNDVIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.36

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
4.65

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.61

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

5.60

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

23.98

-12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNDV vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNDV на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNDV и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNDVIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.36

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.86

-0.24

Просадки

Сравнение просадок RNDV и IUS

Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDVIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-34.67%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-6.15%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-15.61%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-18.72%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-3.86%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.43%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RNDV и IUS

US Equity Dividend Select ETF (RNDV) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что RNDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDVIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.39%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

7.42%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

10.26%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

15.00%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

18.04%

+0.83%

Сравнение комиссий RNDV и IUS

RNDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNDV и IUS

Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		2.32%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Часто задаваемые вопросы

RNDV and IUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNDV has higher volatility (3.76%) compared to IUS (2.39%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.72% vs 9.34% for RNDV. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.72% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for RNDV.

RNDV has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.28% for IUS.

RNDV tracks Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNDV и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор