Сравнение RND с SPCT
RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RND is passively managed, while SPCT is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. RND charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности RND и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RND показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
RND
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.91%
- С начала года
- 5.28%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RND и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 5.28% | 3.04% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between RND and SPCT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RND vs. SPCT — Ранг доходности на риск
RND
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RND c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RND | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RND и SPCT
Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RND | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -7.17% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | 0.00% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -1.49% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RND и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RND | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 9.27% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 9.27% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 9.27% | +11.82% |
Сравнение комиссий RND и SPCT
RND берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RND и SPCT
RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RND and SPCT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RND is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RND is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for RND.
They also come from different issuers: First Trust and Liberty One. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для RND и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор