PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RND с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RND с RDVY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - RND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg R&D Leaders Select Index, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past year, RND returned 21.47% vs 32.50% for RDVY. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RND charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности RND и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RND показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 20.51%.

RND

1 день
0.14%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
13.62%
С начала года
9.23%
1 год
21.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.31%

RDVY

1 день
0.17%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
16.51%
С начала года
20.51%
1 год
32.50%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.20%
10 лет*
16.30%
Всё время*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RDVY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF
$91.69M$83.15M$85.66M

RND

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF
$52.02K$96.81K$91.60K

Сравнение доходности по годам RND и RDVY

2026 (YTD)20252024
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		9.23%22.38%26.88%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		20.51%18.90%12.35%

Correlation

The correlation between RND and RDVY is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

0.62

The correlation between RND and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RND и RDVY

Секторы
RND
RDVY

Технологии

44.2%
19.4%

Здравоохранение

15.0%
5.6%

Потребительский циклический сектор

14.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

12.8%
4.2%

Промышленность

9.2%
12.5%

Финансовые услуги

1.4%
38.9%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.8%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

-

2.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

RND
44.2%
RDVY
19.4%

Здравоохранение

RND
15.0%
RDVY
5.6%

Потребительский циклический сектор

RND
14.9%
RDVY
11.1%

Коммуникационные услуги

RND
12.8%
RDVY
4.2%

Промышленность

RND
9.2%
RDVY
12.5%

Финансовые услуги

RND
1.4%
RDVY
38.9%

Потребительский защитный сектор

RND
1.4%
RDVY
2.8%

Сырьевые материалы

RND
1.1%
RDVY

-

Энергетика

RND

-

RDVY
2.8%

Недвижимость

RND

-

RDVY

-

Коммунальные услуги

RND

-

RDVY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с RND:
RND с BUFXRND с DDTLRND с NRSHRND с BUFHRND с AFOSRND с QCLNRND с NFTY
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

RND vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RND
Ранг доходности на риск RND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RND: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RND: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RND: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RND c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNDRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.23

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.16

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.61

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

15.16

-10.42

RND vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RND на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа RDVY равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RND и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RND и RDVY

Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-40.60%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-9.04%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-4.94%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.15%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RND и RDVY

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что RND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.75%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

11.38%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

14.62%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

18.94%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

21.03%

+0.09%

Сравнение комиссий RND и RDVY

RND берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RND и RDVY

RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.81%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RND and RDVY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RND has higher volatility (5.71%) compared to RDVY (3.75%). In terms of maximum drawdown, RND dropped -23.52% vs RDVY's -40.60%.

On 1-year performance, RDVY leads with 32.50% vs 21.47% for RND. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDVY has performed better with a 32.50% return vs 21.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for RND.

RDVY has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for RND.

RND is categorized as Large Cap Blend Equities, while RDVY is Dividend. RND tracks Bloomberg R&D Leaders Select Index, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.47% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RND и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор