PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RND с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RND с MOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RND tracks the Bloomberg R&D Leaders Select Index while MOO tracks the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past year, RND returned 26.80% vs 13.06% for MOO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. RND charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности RND и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RND показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 10.10%.

RND

1 день
-0.70%
1 месяц
5.38%
С начала года
6.61%
6 месяцев
5.59%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
13.06%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RND и MOO

2026 (YTD)20252024
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		6.61%22.38%26.88%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.10%15.61%-5.98%

Correlation

The correlation between RND and MOO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.24

Сравнение распределения секторов RND и MOO

Секторы
RND
MOO

Технологии

44.1%

-

Потребительский циклический сектор

16.0%

-

Коммуникационные услуги

14.2%

-

Здравоохранение

14.0%
15.4%

Промышленность

8.5%
20.3%

Потребительский защитный сектор

1.2%
37.9%

Финансовые услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.9%
26.2%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RND
44.1%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

RND
16.0%
MOO

-

Коммуникационные услуги

RND
14.2%
MOO

-

Здравоохранение

RND
14.0%
MOO
15.4%

Промышленность

RND
8.5%
MOO
20.3%

Потребительский защитный сектор

RND
1.2%
MOO
37.9%

Финансовые услуги

RND
1.1%
MOO

-

Сырьевые материалы

RND
0.9%
MOO
26.2%

Энергетика

RND

-

MOO

-

Недвижимость

RND

-

MOO

-

Коммунальные услуги

RND

-

MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с RND:
RND с BUFXRND с NRSHRND с DDTLRND с AFOSRND с NFTYRND с SCHXRND с BUFH
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

RND vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RND
Ранг доходности на риск RND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RND: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RND c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNDMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.95

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.43

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.55

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

3.88

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RND vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RND на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RND и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNDMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.95

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.22

+1.08

Просадки

Сравнение просадок RND и MOO

Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-69.53%

+46.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-8.45%

-7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-17.50%

+16.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-16.97%

+13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.37%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RND и MOO

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) составляет 3.75%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что RND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.08%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

10.57%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

13.88%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

17.12%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

18.19%

+2.96%

Сравнение комиссий RND и MOO

RND берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RND и MOO

RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RND and MOO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (4.08%) compared to RND (3.75%). In terms of maximum drawdown, RND dropped -23.52% vs MOO's -69.53%.

On 1-year performance, RND leads with 26.80% vs 13.06% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, RND has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RND has performed better with a 26.80% return vs 13.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for RND.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for RND.

RND tracks Bloomberg R&D Leaders Select Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.55% for MOO.

RND currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RND и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор