PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RND с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RND с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RND is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past year, RND returned 26.80% vs 8.06% for CVSE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RND charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности RND и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RND

1 день
-0.70%
1 месяц
5.38%
С начала года
6.61%
6 месяцев
5.59%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RND и CVSE

2026 (YTD)20252024
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		6.61%22.38%26.88%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%13.95%

Correlation

The correlation between RND and CVSE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.67

Over the past year, the correlation between RND and CVSE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RND и CVSE

Секторы
RND
CVSE

Технологии

44.1%
39.5%

Потребительский циклический сектор

16.0%
7.0%

Коммуникационные услуги

14.2%
5.1%

Здравоохранение

14.0%
10.3%

Промышленность

8.5%
11.3%

Потребительский защитный сектор

1.2%
1.7%

Финансовые услуги

1.1%
16.3%

Сырьевые материалы

0.9%
2.7%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

RND
44.1%
CVSE
39.5%

Потребительский циклический сектор

RND
16.0%
CVSE
7.0%

Коммуникационные услуги

RND
14.2%
CVSE
5.1%

Здравоохранение

RND
14.0%
CVSE
10.3%

Промышленность

RND
8.5%
CVSE
11.3%

Потребительский защитный сектор

RND
1.2%
CVSE
1.7%

Финансовые услуги

RND
1.1%
CVSE
16.3%

Сырьевые материалы

RND
0.9%
CVSE
2.7%

Энергетика

RND

-

CVSE

-

Недвижимость

RND

-

CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

RND

-

CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с RND:
RND с BUFXRND с NRSHRND с DDTLRND с AFOSRND с NFTYRND с SCHXRND с BUFH
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMC

Доходность на риск

RND vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RND
Ранг доходности на риск RND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RND: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RND c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNDCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.28

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.90

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.66

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

5.71

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RND vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RND на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RND и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNDCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.28

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.92

+0.38

Просадки

Сравнение просадок RND и CVSE

Максимальная просадка RND за все время составила -23.52%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RND и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-20.29%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-3.08%

-12.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.68%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-2.69%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

1.42%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RND и CVSE

First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

0.00%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

0.00%

+11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

6.49%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

13.87%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

13.87%

+7.28%

Сравнение комиссий RND и CVSE

RND берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RND и CVSE

RND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
RND
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RND and CVSE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RND has higher volatility (3.75%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, RND dropped -23.52% vs CVSE's -20.29%.

On 1-year performance, RND leads with 26.80% vs 8.06% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RND has performed better with a 26.80% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for RND.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for RND.

They also come from different issuers: First Trust and Calvert. Their fees differ too: 0.60% for RND and 0.29% for CVSE.

RND currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RND и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор