PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMYYX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMYYX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

RMYYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности RMYYX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMYYX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		0.98%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%9.17%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, RMYYX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции RMYYX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 5.10% против 16.19% соответственно.

RMYYX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.99%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.10%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RSEAXRMYYX с RFBSXRMYYX с RALVXRMYYX с RGEAXRMYYX с RTDYXRMYYX с RCLVX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий RMYYX и WWWEX

RMYYX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Доходность на риск

RMYYX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMYYX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMYYXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.39

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

0.65

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.08

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.57

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

1.42

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMYYX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMYYX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMYYX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMYYXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.39

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.24

+0.38

Корреляция

Корреляция между RMYYX и WWWEX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMYYX и WWWEX

Дивидендная доходность RMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.06%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок RMYYX и WWWEX

Максимальная просадка RMYYX за все время составила -21.79%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMYYX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMYYXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.79%

-82.60%

+60.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-12.14%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-26.94%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.79%

-36.00%

+14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-7.95%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-41.54%

+37.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

4.88%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RMYYX и WWWEX

Текущая волатильность для Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) составляет 2.58%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что RMYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMYYXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

5.99%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

14.24%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

18.32%

-11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

19.91%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

19.12%

-10.54%