Сравнение RMS.PA с RACE
RMS.PA (Hermès International Société en commandite par actions) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RMS.PA in Luxury Goods, RACE in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, RMS.PA returned 18.03%/yr vs 24.00%/yr for RACE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMS.PA и RACE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RMS.PA торгуется в EUR, в то время как RACE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RACE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMS.PA показывает доходность -25.55%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции RMS.PA уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 18.03% против 24.00% соответственно.
RMS.PA
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -25.55%
- 6 месяцев
- -24.92%
- 1 год
- -33.68%
- 3 года*
- -6.22%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 18.03%
RACE
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- -27.40%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 24.00%
Сравнение доходности по годам RMS.PA и RACE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | -25.55% | -7.65% | 22.38% | 33.69% | -5.31% | 75.41% | 32.94% | 38.49% | 9.93% | 15.43% |
RACE Ferrari N.V. | -3.50% | -22.13% | 34.68% | 54.35% | -11.51% | 21.80% | 28.20% | 71.66% | 0.01% | 59.59% |
Correlation
The correlation between RMS.PA and RACE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMS.PA vs. RACE — Ранг доходности на риск
RMS.PA
RACE
Сравнение RMS.PA c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMS.PA | RACE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.87 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.72 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -1.13 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMS.PA | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.80 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.43 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.83 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.66 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок RMS.PA и RACE
Максимальная просадка RMS.PA за все время составила -47.65%, что больше максимальной просадки RACE в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMS.PA и RACE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMS.PA | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.65% | -44.76% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -38.33% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.77% | -42.92% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -42.92% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -42.92% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.77% | -36.28% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -10.84% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.57% | 24.21% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMS.PA и RACE
Текущая волатильность для Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) составляет 9.60%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что RMS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMS.PA | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 11.91% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.97% | 23.63% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 34.21% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 28.12% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 28.87% | -3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMS.PA и RACE
Дивидендная доходность RMS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности RACE в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | 2.47% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 1.15% | 1.23% | 1.08% | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.34% | 0.84% | 0.86% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMS.PA и RACE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermès International Société en commandite par actions и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RMS.PA and RACE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RMS.PA и RACE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор