Сравнение RMS.PA с RACE
RMS.PA (Hermès International Société en commandite par actions) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RMS.PA in Luxury Goods, RACE in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, RMS.PA returned 17.12%/yr vs 24.79%/yr for RACE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMS.PA и RACE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RMS.PA торгуется в EUR, в то время как RACE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RACE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMS.PA показывает доходность -20.22%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции RMS.PA уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 17.12% против 24.79% соответственно.
RMS.PA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -19.88%
- С начала года
- -20.22%
- 1 год
- -28.48%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 17.12%
- Всё время*
- 16.54%
RACE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 5.85%
- 1 год
- -23.42%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 24.79%
- Всё время*
- 19.60%
Сравнение доходности по годам RMS.PA и RACE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | -20.22% | -7.65% | 22.38% | 33.69% | -5.28% | 75.41% | 32.94% | 38.11% | 10.42% | 15.43% |
RACE Ferrari N.V. | 5.85% | -22.13% | 34.68% | 54.35% | -11.51% | 21.80% | 28.20% | 71.66% | 0.01% | 59.59% |
Correlation
The correlation between RMS.PA and RACE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMS.PA vs. RACE — Ранг доходности на риск
RMS.PA
RACE
Сравнение RMS.PA c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMS.PA | RACE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.61 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.91 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMS.PA и RACE
Максимальная просадка RMS.PA за все время составила -44.92%, примерно равная максимальной просадке RACE в -46.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMS.PA и RACE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMS.PA | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.92% | -46.58% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.85% | -38.33% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.77% | -42.92% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -42.92% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -42.92% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.74% | -30.11% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -11.35% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.39% | 25.85% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMS.PA и RACE
Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Ferrari N.V. (RACE) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что RMS.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMS.PA | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 8.78% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 24.97% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.85% | 35.66% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 28.51% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 28.90% | -3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMS.PA и RACE
Дивидендная доходность RMS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности RACE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | 2.29% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 1.07% | 1.23% | 1.08% | 0.68% | 0.57% | 0.30% | 0.52% | 0.46% | 1.88% | 0.84% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMS.PA и RACE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermès International Société en commandite par actions и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RMS.PA and RACE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RMS.PA и RACE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор