Сравнение RMS.PA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RMS.PA или SPY.
Основные характеристики
| RMS.PA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.23% | 9.02% |
| Дох-ть за 1 год | 14.75% | 27.00% |
| Дох-ть за 3 года | 28.72% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.09% | 14.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.00% | 12.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 24.42% | 11.53% |
| Макс. просадка | -47.65% | -55.19% |
| Current Drawdown | -5.24% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между RMS.PA и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RMS.PA и SPY
С начала года, RMS.PA показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции RMS.PA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.00% против 12.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RMS.PA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMS.PA и SPY
Дивидендная доходность RMS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.59% | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.34% | 0.84% | 0.86% | 0.95% | 0.92% | 0.95% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RMS.PA и SPY
Максимальная просадка RMS.PA за все время составила -47.65%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMS.PA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RMS.PA и SPY
Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что RMS.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.