Сравнение RMS.PA с FAST
RMS.PA (Hermès International Société en commandite par actions) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. RMS.PA operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while FAST operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, RMS.PA returned 19.14%/yr vs 18.15%/yr for FAST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMS.PA и FAST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RMS.PA торгуется в EUR, в то время как FAST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMS.PA показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции RMS.PA превзошли акции FAST по среднегодовой доходности: 19.14% против 18.15% соответственно.
RMS.PA
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -25.31%
- 3 года*
- -4.03%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 19.14%
FAST
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 19.12%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 15.93%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам RMS.PA и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | -19.22% | -7.65% | 22.38% | 33.69% | -5.28% | 75.41% | 32.94% | 38.49% | 10.42% | 15.43% |
FAST Fastenal Company | 19.12% | 0.46% | 21.02% | 37.07% | -19.65% | 44.08% | 25.34% | 48.35% | 3.01% | 4.96% |
Correlation
The correlation between RMS.PA and FAST is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMS.PA vs. FAST — Ранг доходности на риск
RMS.PA
FAST
Сравнение RMS.PA c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMS.PA | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.53 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 1.01 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMS.PA и FAST
Максимальная просадка RMS.PA за все время составила -44.92%, примерно равная максимальной просадке FAST в -46.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMS.PA и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMS.PA | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.92% | -46.25% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -21.11% | -15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.77% | -21.11% | -22.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -22.29% | -21.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -30.44% | -13.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.99% | -5.45% | -33.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -10.58% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 11.10% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMS.PA и FAST
Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что RMS.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMS.PA | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 6.04% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.37% | 19.88% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 25.31% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.81% | 24.42% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 27.33% | -2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMS.PA и FAST
Дивидендная доходность RMS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FAST в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 1.06% | 1.23% | 1.08% | 0.68% | 0.57% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.88% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMS.PA и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermès International Société en commandite par actions и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RMS.PA and FAST have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RMS.PA и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор