Сравнение RMS.PA с BLDR
RMS.PA (Hermès International Société en commandite par actions) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. RMS.PA operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, RMS.PA returned 19.14%/yr vs 21.17%/yr for BLDR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMS.PA и BLDR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RMS.PA торгуется в EUR, в то время как BLDR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLDR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMS.PA показывает доходность -19.22%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -23.25%. За последние 10 лет акции RMS.PA уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 19.14% против 21.17% соответственно.
RMS.PA
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -25.31%
- 3 года*
- -4.03%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 19.14%
BLDR
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -27.25%
- 1 год
- -32.29%
- 3 года*
- -16.82%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение доходности по годам RMS.PA и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | -19.22% | -7.65% | 22.38% | 33.69% | -5.28% | 75.41% | 32.94% | 38.49% | 10.42% | 15.43% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -23.25% | -36.56% | -8.73% | 149.59% | -19.61% | 125.73% | 47.37% | 138.17% | -47.58% | 74.22% |
Correlation
The correlation between RMS.PA and BLDR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between RMS.PA and BLDR shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMS.PA vs. BLDR — Ранг доходности на риск
RMS.PA
BLDR
Сравнение RMS.PA c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMS.PA | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.59 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.11 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMS.PA и BLDR
Максимальная просадка RMS.PA за все время составила -44.92%, что меньше максимальной просадки BLDR в -92.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMS.PA и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMS.PA | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.92% | -92.98% | +48.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -55.08% | +18.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.77% | -70.64% | +26.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -70.64% | +26.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -70.64% | +26.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.99% | -65.49% | +26.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -37.37% | +25.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 29.00% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMS.PA и BLDR
Текущая волатильность для Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) составляет 7.97%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что RMS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMS.PA | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 14.48% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.37% | 34.48% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 47.11% | -17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.81% | 44.12% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 47.24% | -22.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMS.PA и BLDR
Дивидендная доходность RMS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 1.06% | 1.23% | 1.08% | 0.68% | 0.57% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.88% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMS.PA и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermès International Société en commandite par actions и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RMS.PA and BLDR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RMS.PA и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор