Сравнение RMS.PA с AMZN
RMS.PA (Hermès International Société en commandite par actions) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RMS.PA in Luxury Goods, AMZN in Internet Retail. Over the past 10 years, RMS.PA returned 19.14%/yr vs 20.44%/yr for AMZN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMS.PA и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RMS.PA торгуется в EUR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMS.PA показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции RMS.PA уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 19.14% против 20.44% соответственно.
RMS.PA
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -25.31%
- 3 года*
- -4.03%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 19.14%
AMZN
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -9.94%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 20.44%
Сравнение доходности по годам RMS.PA и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | -19.22% | -7.65% | 22.38% | 33.69% | -5.28% | 75.41% | 32.94% | 38.49% | 10.42% | 15.43% |
AMZN Amazon.com, Inc | 4.94% | -7.28% | 53.92% | 75.46% | -46.49% | 10.03% | 61.73% | 25.81% | 34.46% | 36.79% |
Correlation
The correlation between RMS.PA and AMZN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMS.PA vs. AMZN — Ранг доходности на риск
RMS.PA
AMZN
Сравнение RMS.PA c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMS.PA | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.50 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 1.21 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMS.PA и AMZN
Максимальная просадка RMS.PA за все время составила -44.92%, что меньше максимальной просадки AMZN в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMS.PA и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMS.PA | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.92% | -60.20% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -24.04% | -12.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.77% | -37.68% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -52.70% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -52.70% | +8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.99% | -12.32% | -26.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -12.39% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 9.97% | +10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMS.PA и AMZN
Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что RMS.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMS.PA | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 7.16% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.37% | 20.09% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 30.35% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.81% | 35.35% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 32.75% | -7.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMS.PA и AMZN
Дивидендная доходность RMS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 1.06% | 1.23% | 1.08% | 0.68% | 0.57% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.88% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMS.PA и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermès International Société en commandite par actions и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RMS.PA and AMZN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RMS.PA и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор