PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMQHX с DXRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMQHX с DXRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX).

RMQHX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100. Фонд был запущен 28 нояб. 2014 г.. DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности RMQHX и DXRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMQHX и DXRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		-12.99%33.90%44.74%115.89%-59.96%56.33%101.06%80.70%-7.28%69.79%
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		-0.01%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%

Доходность по периодам

С начала года, RMQHX показывает доходность -12.99%, что значительно ниже, чем у DXRLX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции RMQHX превзошли акции DXRLX по среднегодовой доходности: 31.05% против 10.67% соответственно.

RMQHX

1 день
7.46%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-12.99%
6 месяцев
-11.17%
1 год
39.17%
3 года*
37.08%
5 лет*
16.36%
10 лет*
31.05%

DXRLX

1 день
6.49%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
39.94%
3 года*
14.21%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с RMQHX:
RMQHX с BIPIXRMQHX с RYTNXRMQHX с UTPIXRMQHX с DXNLXRMQHX с FNPIXRMQHX с BLPIXRMQHX с PHPIX
Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с IDPIXDXRLX с RYEUXDXRLX с HCYIX

Сравнение комиссий RMQHX и DXRLX

RMQHX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии DXRLX в 1.35%.

DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

Доходность на риск

RMQHX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMQHX
Ранг доходности на риск RMQHX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQHX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQHX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMQHX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMQHXDXRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.97

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.56

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.61

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

5.94

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMQHX vs. DXRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMQHX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXRLX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMQHX и DXRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMQHXDXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.97

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.05

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.22

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.04

+0.60

Корреляция

Корреляция между RMQHX и DXRLX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMQHX и DXRLX

Дивидендная доходность RMQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.96%, что больше доходности DXRLX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		39.96%34.77%25.22%3.66%0.00%2.13%5.17%0.10%0.00%
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		2.08%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%

Просадки

Сравнение просадок RMQHX и DXRLX

Максимальная просадка RMQHX за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQHX и DXRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMQHXDXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-94.32%

+31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.11%

-24.04%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.21%

-57.64%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

-77.63%

+14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.37%

-22.61%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-34.78%

+21.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

6.50%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RMQHX и DXRLX

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеют волатильность 13.71% и 13.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMQHXDXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

13.70%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

25.64%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.80%

41.46%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.30%

41.85%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

49.19%

-2.83%