PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMQHX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMQHX с AVALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMQHX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H) and AVALX (Aegis Value Fund) are both mutual funds - RMQHX is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100, while AVALX is a Small Cap Value Equities fund managed by Aegis. Over the past 10 years, RMQHX returned 37.51%/yr vs 20.43%/yr for AVALX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RMQHX charges 1.27%/yr vs 1.50%/yr for AVALX.

Доходность

Сравнение доходности RMQHX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMQHX показывает доходность 39.33%, что значительно выше, чем у AVALX с доходностью 20.64%. За последние 10 лет акции RMQHX превзошли акции AVALX по среднегодовой доходности: 37.51% против 20.43% соответственно.

RMQHX

1 день
-0.58%
1 месяц
17.69%
С начала года
39.33%
6 месяцев
35.19%
1 год
81.41%
3 года*
50.87%
5 лет*
26.27%
10 лет*
37.51%

AVALX

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.79%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.87%
1 год
57.79%
3 года*
33.86%
5 лет*
21.44%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMQHX и AVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		39.33%33.90%44.74%115.89%-59.96%56.33%101.06%80.70%-7.28%69.79%
AVALX
Aegis Value Fund		20.64%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%

Correlation

The correlation between RMQHX and AVALX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с RMQHX:
RMQHX с UTPIXRMQHX с BIPIXRMQHX с FNPIXRMQHX с DXNLXRMQHX с TEPIXRMQHX с RYTNXRMQHX с BLPIX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с DFSVXAVALX с TASCXAVALX с HWSIXAVALX с SPY

Доходность на риск

RMQHX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMQHX
Ранг доходности на риск RMQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQHX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMQHX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMQHXAVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.44

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
4.20

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

6.90

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

24.33

-12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMQHX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMQHX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVALX равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMQHX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMQHXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.44

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.97

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.92

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.54

+0.22

Просадки

Сравнение просадок RMQHX и AVALX

Максимальная просадка RMQHX за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQHX и AVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMQHXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-73.72%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-8.32%

-16.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.46%

-13.59%

-28.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.21%

-32.00%

-31.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

-48.34%

-14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.68%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-10.95%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

2.36%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RMQHX и AVALX

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что RMQHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMQHXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

3.23%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

12.67%

+11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

16.74%

+15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.21%

22.21%

+24.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.43%

22.16%

+24.27%

Сравнение комиссий RMQHX и AVALX

RMQHX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMQHX и AVALX

Дивидендная доходность RMQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.96%, что больше доходности AVALX в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		1.94%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		24.96%34.77%25.22%3.66%0.00%2.13%5.17%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMQHX and AVALX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQHX has higher volatility (8.60%) compared to AVALX (3.23%). In terms of maximum drawdown, RMQHX dropped -63.21% vs AVALX's -73.72%.

AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMQHX и AVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор