PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMQAX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMQAX с UJPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RMQAX returned 37.61%/yr vs 28.38%/yr for UJPIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMQAX charges 1.32%/yr vs 1.78%/yr for UJPIX.

Доходность

Сравнение доходности RMQAX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMQAX показывает доходность 40.14%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 74.33%. За последние 10 лет акции RMQAX превзошли акции UJPIX по среднегодовой доходности: 37.61% против 28.38% соответственно.

RMQAX

1 день
0.94%
1 месяц
21.45%
С начала года
40.14%
6 месяцев
35.70%
1 год
83.47%
3 года*
51.18%
5 лет*
27.34%
10 лет*
37.61%

UJPIX

1 день
0.71%
1 месяц
28.38%
С начала года
74.33%
6 месяцев
80.06%
1 год
209.72%
3 года*
58.02%
5 лет*
36.23%
10 лет*
28.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMQAX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		40.14%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		74.33%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between RMQAX and UJPIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.65

The correlation between RMQAX and UJPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с DXJUJPIX с VOOGUJPIX с FSELXUJPIX с OLGAXUJPIX с UTPIXUJPIX с EWJUJPIX с FXY

Доходность на риск

RMQAX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMQAX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMQAXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
4.35

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
4.40

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

7.75

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

26.38

-13.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMQAX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMQAX на текущий момент составляет 2.70, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMQAX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMQAXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

4.35

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.10

+0.65

Просадки

Сравнение просадок RMQAX и UJPIX

Максимальная просадка RMQAX за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQAX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMQAXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-89.83%

+26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-27.11%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

-43.92%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.18%

-43.92%

-19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.18%

-56.99%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-49.94%

+37.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

7.95%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RMQAX и UJPIX

Текущая волатильность для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) составляет 8.58%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что RMQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMQAXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

13.05%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

36.76%

-12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

48.33%

-16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.19%

41.85%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.42%

41.36%

+5.06%

Сравнение комиссий RMQAX и UJPIX

RMQAX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMQAX и UJPIX

Дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.88%, что больше доходности UJPIX в 22.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		25.88%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%0.00%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		22.78%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%

Часто задаваемые вопросы

RMQAX and UJPIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (13.05%) compared to RMQAX (8.58%). In terms of maximum drawdown, RMQAX dropped -63.18% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMQAX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор