Сравнение RMOP с FBDC
RMOP (Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - RMOP is a High Yield Muni fund actively managed by Rockefeller, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, RMOP returned 10.77% vs -11.30% for FBDC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. RMOP charges 0.55%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности RMOP и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMOP показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
RMOP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMOP и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 4.04% | 5.32% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between RMOP and FBDC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMOP vs. FBDC — Ранг доходности на риск
RMOP
FBDC
Сравнение RMOP c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMOP | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.91 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | -0.55 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.06 | -0.93 | +18.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMOP и FBDC
Максимальная просадка RMOP за все время составила -6.67%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMOP и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMOP | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.67% | -20.60% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -20.60% | +17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -12.29% | +11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -10.74% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 12.23% | -11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMOP и FBDC
Текущая волатильность для Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) составляет 0.75%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что RMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMOP | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 4.45% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 14.59% | -11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 18.06% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 17.86% | -12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 17.86% | -12.34% |
Сравнение комиссий RMOP и FBDC
RMOP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMOP и FBDC
Дивидендная доходность RMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 5.19% | 5.15% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
RMOP and FBDC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to RMOP (0.75%). In terms of maximum drawdown, RMOP dropped -6.67% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, RMOP leads with 10.77% vs -11.30% for FBDC. On fees, RMOP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, RMOP has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RMOP has performed better with a 10.77% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RMOP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 5.19% for RMOP.
RMOP is categorized as High Yield Muni, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Rockefeller and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for RMOP and 1.35% for FBDC.
RMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMOP и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор