Сравнение RMOP с RMCA
RMOP (Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF) and RMCA (Rockefeller California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - RMOP is a High Yield Muni fund actively managed by Rockefeller, while RMCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Rockefeller. Both are actively managed. Over the past year, RMOP returned 10.03% vs 7.23% for RMCA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RMOP и RMCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMOP показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у RMCA с доходностью 2.49%.
RMOP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMCA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMOP и RMCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 3.49% | 3.90% | 2.64% |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 2.49% | 2.35% | -0.14% |
Correlation
The correlation between RMOP and RMCA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between RMOP and RMCA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMOP vs. RMCA — Ранг доходности на риск
RMOP
RMCA
Сравнение RMOP c RMCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) и Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMOP | RMCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.09 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 10.25 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMOP | RMCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.94 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.49 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок RMOP и RMCA
Максимальная просадка RMOP за все время составила -6.67%, что больше максимальной просадки RMCA в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMOP и RMCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMOP | RMCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.67% | -5.95% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.35% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -1.63% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.71% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMOP и RMCA
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что RMOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMOP | RMCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.15% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.49% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 3.76% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 5.38% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 5.38% | +0.27% |
Сравнение комиссий RMOP и RMCA
И RMOP, и RMCA имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMOP и RMCA
Дивидендная доходность RMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности RMCA в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 4.35% | 4.51% | 1.20% |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 5.20% | 5.15% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
RMOP and RMCA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMOP has higher volatility (1.21%) compared to RMCA (1.15%). In terms of maximum drawdown, RMOP dropped -6.67% vs RMCA's -5.95%.
On 1-year performance, RMOP leads with 10.03% vs 7.23% for RMCA. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RMOP has performed better with a 10.03% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RMOP and RMCA have the same expense ratio: 0.55% per year.
RMOP has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 4.35% for RMCA.
RMOP is categorized as High Yield Muni, while RMCA is Municipal Bonds.
RMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMOP и RMCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор