Сравнение RMOP с HIMU
RMOP (Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF) and HIMU (iShares High Yield Muni Active ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past year, RMOP returned 10.77% vs 9.13% for HIMU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMOP charges 0.55%/yr vs 0.42%/yr for HIMU.
Доходность
Сравнение доходности RMOP и HIMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMOP показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у HIMU с доходностью 3.77%.
RMOP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMU
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 3.77%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMOP и HIMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 4.04% | 2.59% |
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 3.77% | 1.48% |
Correlation
The correlation between RMOP and HIMU is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between RMOP and HIMU has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMOP vs. HIMU — Ранг доходности на риск
RMOP
HIMU
Сравнение RMOP c HIMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMOP | HIMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.43 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.79 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.06 | 11.76 | +6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMOP и HIMU
Максимальная просадка RMOP за все время составила -6.67%, что меньше максимальной просадки HIMU в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMOP и HIMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMOP | HIMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.67% | -8.01% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -3.29% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.84% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -1.63% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.79% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMOP и HIMU
Текущая волатильность для Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) составляет 0.75%, в то время как у iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что RMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMOP | HIMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.98% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 3.27% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 4.35% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 7.18% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 7.18% | -1.66% |
Сравнение комиссий RMOP и HIMU
RMOP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HIMU в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMOP и HIMU
Дивидендная доходность RMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности HIMU в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 5.12% | 4.57% | 0.00% |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 5.19% | 5.15% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
RMOP and HIMU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMU has higher volatility (0.98%) compared to RMOP (0.75%). In terms of maximum drawdown, RMOP dropped -6.67% vs HIMU's -8.01%.
On 1-year performance, RMOP leads with 10.77% vs 9.13% for HIMU. On fees, HIMU is cheaper at 0.42% per year. On volatility, RMOP has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RMOP has performed better with a 10.77% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIMU is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for RMOP.
RMOP has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 5.12% for HIMU.
They also come from different issuers: Rockefeller and iShares. Their fees differ too: 0.55% for RMOP and 0.42% for HIMU.
RMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMOP и HIMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор