Сравнение RMNI с VTSAX
RMNI (Rimini Street, Inc.) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, RMNI returned -7.05%/yr vs 14.73%/yr for VTSAX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMNI и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMNI показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции RMNI уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -7.05% против 14.73% соответственно.
RMNI
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 12.74%
- 6 месяцев
- 22.77%
- С начала года
- 20.88%
- 1 год
- -6.57%
- 3 года*
- -3.07%
- 5 лет*
- -9.60%
- 10 лет*
- -7.05%
VTSAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам RMNI и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMNI Rimini Street, Inc. | 20.88% | 45.32% | -18.35% | -14.17% | -36.18% | 34.76% | 14.18% | -24.66% | -34.89% | -20.18% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 11.74% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between RMNI and VTSAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2015 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMNI vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
RMNI
VTSAX
Сравнение RMNI c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rimini Street, Inc. (RMNI) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMNI | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.60 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 11.41 | -11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMNI и VTSAX
Максимальная просадка RMNI за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMNI и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMNI | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -55.33% | -30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.19% | -8.92% | -32.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -19.36% | -50.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.93% | -25.36% | -60.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.93% | -34.97% | -50.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.50% | -0.21% | -58.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.32% | -8.97% | -34.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 2.03% | +21.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMNI и VTSAX
Rimini Street, Inc. (RMNI) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что RMNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMNI | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 3.57% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.66% | 10.17% | +28.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.46% | 12.86% | +37.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.32% | 17.46% | +47.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.13% | 18.39% | +41.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMNI и VTSAX
RMNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMNI Rimini Street, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.04% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
RMNI and VTSAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMNI has higher volatility (11.23%) compared to VTSAX (3.57%). In terms of maximum drawdown, RMNI dropped -85.93% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMNI и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор