Сравнение RMNI с VT

С начала года, RMNI показывает доходность -14.43%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции RMNI уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -10.19% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rimini Street, Inc. (RMNI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RMNI на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMNI и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RMNI и VT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

RMNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

Максимальная просадка RMNI за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMNI и VT.

Rimini Street, Inc. (RMNI) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что RMNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.