PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMLPX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMLPX с FSTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

RMLPX управляется Rrecurrent Advisors. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности RMLPX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMLPX и FSTEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		31.75%8.98%30.03%16.79%35.03%42.56%-28.37%15.33%-15.93%
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-28.20%

Доходность по периодам

С начала года, RMLPX показывает доходность 31.75%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%.

RMLPX

1 день
-0.94%
1 месяц
10.14%
С начала года
31.75%
6 месяцев
31.23%
1 год
36.53%
3 года*
29.25%
5 лет*
28.54%
10 лет*
—

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Recurrent MLP & Infrastructure Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с RMLPX:
RMLPX с VOORMLPX с CSUIXRMLPX с FSENXRMLPX с PRNEXRMLPX с DHIVXRMLPX с JEEIXRMLPX с PAXDX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX

Сравнение комиссий RMLPX и FSTEX

RMLPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund

Доходность на риск

RMLPX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMLPX
Ранг доходности на риск RMLPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMLPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMLPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMLPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMLPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMLPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMLPX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMLPXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.04

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.54

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.31

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

8.35

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMLPX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMLPX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMLPX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMLPXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.04

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

1.03

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.27

+0.22

Корреляция

Корреляция между RMLPX и FSTEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMLPX и FSTEX

Дивидендная доходность RMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности FSTEX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		4.89%6.38%7.63%6.49%7.08%8.89%13.48%7.25%5.85%0.00%0.00%0.00%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок RMLPX и FSTEX

Максимальная просадка RMLPX за все время составила -66.95%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMLPX и FSTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMLPXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.95%

-83.31%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.37%

-18.57%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-26.88%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.55%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-25.28%

+14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

5.13%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RMLPX и FSTEX

Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) и Invesco Energy Fund (FSTEX) имеют волатильность 4.41% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMLPXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.36%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

12.75%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

22.29%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

25.29%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

29.77%

-1.61%