PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMIF с JOJO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMIF с JOJO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO).

RMIF и JOJO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMIF - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г.. JOJO - это активно управляемый фонд от ATAC. Фонд был запущен 15 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RMIF и JOJO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMIF и JOJO

2026 (YTD)202520242023
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		-1.52%4.36%7.00%4.16%
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		0.94%10.52%2.74%4.22%

Доходность по периодам

С начала года, RMIF показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у JOJO с доходностью 0.94%.

RMIF

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-0.56%
1 год
2.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JOJO

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.08%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.35%
1 год
7.29%
3 года*
6.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Risk-Managed Income ETF

ATAC Credit Rotation ETF

Часто сравнивают с RMIF:
RMIF с FFRHXRMIF с BNDRMIF с MSTBRMIF с MSTQRMIF с CARYRMIF с PSQORMIF с SOFR
Часто сравнивают с JOJO:
JOJO с JSIJOJO с NBCMJOJO с CGMSJOJO с CARYJOJO с CMFJOJO с VGMSJOJO с OGSP

Сравнение комиссий RMIF и JOJO

RMIF берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии JOJO в 1.28%.

RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF

Доходность на риск

RMIF vs. JOJO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMIF
Ранг доходности на риск RMIF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMIF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMIF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMIF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMIF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMIF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JOJO
Ранг доходности на риск JOJO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOJO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOJO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOJO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOJO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOJO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMIF c JOJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMIFJOJODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.89

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.22

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

3.92

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMIF vs. JOJO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMIF на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JOJO равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMIF и JOJO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMIFJOJOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

-0.08

+1.98

Корреляция

Корреляция между RMIF и JOJO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMIF и JOJO

Дивидендная доходность RMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности JOJO в 4.99%

TTM20252024202320222021
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		5.63%5.70%6.61%3.70%0.00%0.00%
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		4.99%4.78%4.88%4.30%3.63%2.53%

Просадки

Сравнение просадок RMIF и JOJO

Максимальная просадка RMIF за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки JOJO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMIF и JOJO.

Загрузка...

Показатели просадок

RMIFJOJOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.01%

-28.43%

+25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-6.54%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-7.13%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-16.17%

+15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.11%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RMIF и JOJO

Текущая волатильность для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) составляет 1.54%, в то время как у ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что RMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMIFJOJOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

3.31%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

5.20%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

8.26%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

11.47%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

11.47%

-8.85%