Сравнение RMFGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RMFGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RMFGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMFGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMFGX American Mutual Fund Class R-6 | -1.26% | 16.43% | 15.28% | 9.78% | -4.19% | 25.28% | 5.15% | 21.92% | -2.00% | 17.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RMFGX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RMFGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.95% против 14.14% соответственно.
RMFGX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.95%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMFGX и VOO
RMFGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RMFGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
RMFGX
VOO
Сравнение RMFGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMFGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 7.31 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMFGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.71 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.83 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между RMFGX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMFGX и VOO
Дивидендная доходность RMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMFGX American Mutual Fund Class R-6 | 7.99% | 7.85% | 6.59% | 4.06% | 5.20% | 4.88% | 2.30% | 4.89% | 6.75% | 6.23% | 4.54% | 6.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RMFGX и VOO
Максимальная просадка RMFGX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMFGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMFGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.79% | -33.99% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -11.98% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | -24.52% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.79% | -33.99% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -5.55% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -3.72% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.55% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMFGX и VOO
Текущая волатильность для American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) составляет 4.04%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RMFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMFGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.34% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 9.47% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 18.11% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 16.82% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 17.99% | -3.88% |