Сравнение RMDAX с PXSGX
RMDAX (Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - RMDAX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, RMDAX returned 14.12%/yr vs 10.20%/yr for PXSGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RMDAX charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.
Доходность
Сравнение доходности RMDAX и PXSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMDAX показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции RMDAX превзошли акции PXSGX по среднегодовой доходности: 14.12% против 10.20% соответственно.
RMDAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 14.12%
PXSGX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -2.83%
- 1 год
- -18.25%
- 3 года*
- -2.30%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам RMDAX и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDAX Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A | 12.56% | 17.91% | 20.11% | 24.34% | -32.59% | 14.34% | 54.94% | 41.04% | -11.62% | 24.89% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -2.83% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
Correlation
The correlation between RMDAX and PXSGX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between RMDAX and PXSGX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMDAX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
RMDAX
PXSGX
Сравнение RMDAX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A (RMDAX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMDAX | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.61 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | -0.99 | +4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMDAX и PXSGX
Максимальная просадка RMDAX за все время составила -56.31%, примерно равная максимальной просадке PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDAX и PXSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMDAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -53.72% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -28.07% | +14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.02% | -42.49% | +15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.72% | -42.49% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.72% | -42.49% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -35.89% | +31.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -11.90% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 17.25% | -13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDAX и PXSGX
Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A (RMDAX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что RMDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMDAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.32% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 13.13% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 18.80% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 24.85% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 22.58% | +1.06% |
Сравнение комиссий RMDAX и PXSGX
RMDAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDAX и PXSGX
Дивидендная доходность RMDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что меньше доходности PXSGX в 49.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 49.31% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
RMDAX Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A | 20.02% | 22.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.29% | 10.87% | 4.87% | 16.75% | 9.99% | 8.25% | 6.27% |
Часто задаваемые вопросы
RMDAX and PXSGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMDAX has higher volatility (5.76%) compared to PXSGX (5.32%). In terms of maximum drawdown, RMDAX dropped -56.31% vs PXSGX's -53.72%.
RMDAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMDAX и PXSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор