PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMDAX с PXSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMDAX с PXSGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RMDAX (Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - RMDAX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, RMDAX returned 14.60%/yr vs 9.76%/yr for PXSGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RMDAX charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.

Доходность

Сравнение доходности RMDAX и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A (RMDAX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMDAX показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -9.36%. За последние 10 лет акции RMDAX превзошли акции PXSGX по среднегодовой доходности: 14.60% против 9.76% соответственно.

RMDAX

1 день
1.20%
1 месяц
3.92%
С начала года
15.07%
6 месяцев
11.99%
1 год
23.69%
3 года*
22.88%
5 лет*
7.94%
10 лет*
14.60%

PXSGX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-10.02%
1 год
-24.25%
3 года*
-1.81%
5 лет*
-5.28%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMDAX и PXSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMDAX
Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A		15.07%17.91%20.11%24.34%-32.59%14.34%54.94%41.04%-11.62%24.89%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-9.36%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%

Correlation

The correlation between RMDAX and PXSGX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.84

Over the past year, the correlation between RMDAX and PXSGX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RMDAX:
RMDAX с SECUXRMDAX с RIPIXRMDAX с WWNPXRMDAX с PHRAXRMDAX с VHCOXRMDAX с MERFXRMDAX с FMDGX
Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-BPXSGX с FSMAX

Доходность на риск

RMDAX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMDAX
Ранг доходности на риск RMDAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMDAX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A (RMDAX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMDAXPXSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-1.33

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-1.97

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.80

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.87

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

-1.53

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMDAX vs. PXSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMDAX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа PXSGX равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMDAX и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMDAXPXSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-1.33

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.21

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.43

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.10

Просадки

Сравнение просадок RMDAX и PXSGX

Максимальная просадка RMDAX за все время составила -56.31%, примерно равная максимальной просадке PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDAX и PXSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMDAXPXSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-53.72%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-28.37%

+14.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.02%

-42.49%

+15.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.72%

-42.49%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.72%

-42.49%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-40.20%

+40.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-11.77%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

16.00%

-12.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RMDAX и PXSGX

Текущая волатильность для Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A (RMDAX) составляет 5.15%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что RMDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMDAXPXSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.52%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

13.19%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

18.53%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

24.78%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

22.58%

+1.05%

Сравнение комиссий RMDAX и PXSGX

RMDAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMDAX и PXSGX

Дивидендная доходность RMDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.58%, что меньше доходности PXSGX в 52.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		52.86%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%
RMDAX
Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A		19.58%22.53%0.00%0.00%0.00%35.29%10.87%4.87%16.75%9.99%8.25%6.27%

Часто задаваемые вопросы

RMDAX and PXSGX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.52%) compared to RMDAX (5.15%). In terms of maximum drawdown, RMDAX dropped -56.31% vs PXSGX's -53.72%.

RMDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMDAX и PXSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор