Сравнение RMDAX с RIPIX
RMDAX (Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RMDAX returned 6.31%/yr vs -4.40%/yr for RIPIX. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RMDAX charges 0.99%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности RMDAX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMDAX показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью 3.83%.
RMDAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 17.32%
- С начала года
- 15.98%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 14.24%
- Всё время*
- 11.28%
RIPIX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RMDAX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDAX Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A | 15.98% | 17.91% | 20.11% | 24.34% | -32.59% | 14.34% | 54.94% | 41.04% | -15.00% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 3.83% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between RMDAX and RIPIX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.62 |
The correlation between RMDAX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMDAX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
RMDAX
RIPIX
Сравнение RMDAX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A (RMDAX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMDAX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.09 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | -0.23 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMDAX и RIPIX
Максимальная просадка RMDAX за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDAX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMDAX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -41.89% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -15.33% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.02% | -17.28% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.72% | -41.89% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -23.47% | +22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -18.16% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 6.22% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDAX и RIPIX
Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A (RMDAX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что RMDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMDAX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 4.79% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 11.61% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 13.92% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 15.56% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 16.13% | +7.57% |
Сравнение комиссий RMDAX и RIPIX
RMDAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDAX и RIPIX
Дивидендная доходность RMDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.43%, что больше доходности RIPIX в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.41% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMDAX Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A | 19.43% | 22.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.29% | 10.87% | 4.87% | 16.75% | 9.99% | 8.25% | 6.27% |
Часто задаваемые вопросы
RMDAX and RIPIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMDAX has higher volatility (6.54%) compared to RIPIX (4.79%). In terms of maximum drawdown, RMDAX dropped -56.31% vs RIPIX's -41.89%.
RMDAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMDAX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор