Сравнение RMDAX с RIPIX
RMDAX (Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RMDAX returned 7.06%/yr vs -4.23%/yr for RIPIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMDAX charges 0.99%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности RMDAX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMDAX показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью 0.56%.
RMDAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 14.12%
RIPIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMDAX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDAX Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A | 12.56% | 17.91% | 20.11% | 24.34% | -32.59% | 14.34% | 54.94% | 41.04% | -15.00% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.56% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between RMDAX and RIPIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.62 |
The correlation between RMDAX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMDAX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
RMDAX
RIPIX
Сравнение RMDAX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A (RMDAX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMDAX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.33 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | -0.76 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMDAX и RIPIX
Максимальная просадка RMDAX за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDAX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMDAX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -41.89% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -16.38% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.02% | -17.28% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.72% | -41.89% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -25.88% | +21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -18.11% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 7.07% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDAX и RIPIX
Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A (RMDAX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что RMDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMDAX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.20% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 11.54% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 13.58% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 15.52% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 16.13% | +7.51% |
Сравнение комиссий RMDAX и RIPIX
RMDAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDAX и RIPIX
Дивидендная доходность RMDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.02%, что больше доходности RIPIX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.45% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMDAX Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A | 20.02% | 22.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.29% | 10.87% | 4.87% | 16.75% | 9.99% | 8.25% | 6.27% |
Часто задаваемые вопросы
RMDAX and RIPIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMDAX has higher volatility (5.76%) compared to RIPIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, RMDAX dropped -56.31% vs RIPIX's -41.89%.
RMDAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMDAX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор