PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMCA с CALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMCA с CALI

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).

RMCA и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMCA - это активно управляемый фонд от Rockefeller. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RMCA и CALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RMCA показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 0.38%.

RMCA

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.79%
1 год
2.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALI

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.90%
1 год
2.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMCA и CALI

2026 (YTD)20252024
RMCA
Rockefeller California Municipal Bond ETF		0.89%2.35%-0.14%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.38%3.28%1.01%

Корреляция

Корреляция между RMCA и CALI составляет 0.42 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий RMCA и CALI

RMCA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.

RMCA
Rockefeller California Municipal Bond ETF
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller California Municipal Bond ETF

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Часто сравнивают с RMCA:
RMCA с RMNYRMCA с HYMBRMCA с AMUNRMCA с FMHIRMCA с FMUNRMCA с FUMBRMCA с GUMI
Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с VCADXCALI с DFCACALI с NCATXCALI с MQYCALI с PULSCALI с USFR

Доходность на риск

RMCA vs. CALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMCA
Ранг доходности на риск RMCA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMCA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMCA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMCA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMCA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMCA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMCA c CALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMCACALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.38

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

3.08

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.59

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

3.59

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

15.25

-14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMCA vs. CALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMCA на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа CALI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMCA и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMCACALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.38

-2.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.78

-2.44

Просадки

Сравнение просадок RMCA и CALI

Максимальная просадка RMCA за все время составила -5.95%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMCA и CALI.

Загрузка...

Показатели просадок

RMCACALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.95%

-0.78%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-0.67%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.37%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-0.08%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.18%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RMCA и CALI

Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что RMCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMCACALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

0.34%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

0.52%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

1.09%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

1.13%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

1.13%

+4.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMCA и CALI

Дивидендная доходность RMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности CALI в 2.55%

TTM202520242023
RMCA
Rockefeller California Municipal Bond ETF		4.47%4.51%1.20%0.00%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.55%2.62%3.14%1.37%