PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBMX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMBMX с VSNGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMBMX (RMB SMID Cap Fund) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RMBMX returned 10.99%/yr vs 11.50%/yr for VSNGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RMBMX charges 0.84%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.

Доходность

Сравнение доходности RMBMX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMBMX показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у VSNGX с доходностью 6.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RMBMX имеют среднегодовую доходность 10.99%, а акции VSNGX немного впереди с 11.50%.

RMBMX

1 день
0.09%
1 месяц
0.87%
С начала года
8.56%
6 месяцев
6.42%
1 год
13.33%
3 года*
12.17%
5 лет*
5.30%
10 лет*
10.99%

VSNGX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.17%
1 год
13.25%
3 года*
14.54%
5 лет*
6.75%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMBMX и VSNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		8.56%2.46%10.04%20.32%-20.36%28.05%24.43%31.74%-5.04%13.65%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.74%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%

Correlation

The correlation between RMBMX and VSNGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.96

The correlation between RMBMX and VSNGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB SMID Cap Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с RMBMX:
RMBMX с RMBBXRMBMX с RMBTXRMBMX с RMBHXRMBMX с CTIGXRMBMX с BFGIXRMBMX с FAMVXRMBMX с RMBPX
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с BBSCVSNGX с SPYVSNGX с OTCAXVSNGX с FLQMVSNGX с VLEQXVSNGX с VWENX

Доходность на риск

RMBMX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBMX
Ранг доходности на риск RMBMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBMX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBMXVSNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.06

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.61

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.59

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

5.93

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBMX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBMX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSNGX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBMX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBMXVSNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.12

Просадки

Сравнение просадок RMBMX и VSNGX

Максимальная просадка RMBMX за все время составила -52.47%, примерно равная максимальной просадке VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBMX и VSNGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMBMXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.47%

-54.50%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-8.24%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-18.96%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-25.08%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.63%

-38.33%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.35%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-7.43%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.20%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBMX и VSNGX

RMB SMID Cap Fund (RMBMX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что RMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMBMXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.81%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

9.14%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

12.38%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

17.40%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

19.58%

+1.26%

Сравнение комиссий RMBMX и VSNGX

RMBMX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBMX и VSNGX

Дивидендная доходность RMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.18%, что больше доходности VSNGX в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		18.18%19.73%9.50%10.12%8.40%5.53%5.34%14.27%15.63%14.74%18.84%6.38%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		5.76%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RMBMX and VSNGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RMBMX has higher volatility (4.02%) compared to VSNGX (2.81%). In terms of maximum drawdown, RMBMX dropped -52.47% vs VSNGX's -54.50%.

VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMBMX и VSNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор