PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBMX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMBMX с VMGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMBMX (RMB SMID Cap Fund) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RMBMX returned 10.99%/yr vs 12.17%/yr for VMGMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RMBMX charges 0.84%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.

Доходность

Сравнение доходности RMBMX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RMBMX показывает доходность 8.56%, а VMGMX немного ниже – 8.36%. За последние 10 лет акции RMBMX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 10.99% против 12.17% соответственно.

RMBMX

1 день
0.09%
1 месяц
0.87%
С начала года
8.56%
6 месяцев
6.42%
1 год
13.33%
3 года*
12.17%
5 лет*
5.30%
10 лет*
10.99%

VMGMX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.40%
С начала года
8.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
11.48%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMBMX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		8.56%2.46%10.04%20.32%-20.36%28.05%24.43%31.74%-5.04%13.65%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		8.36%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Correlation

The correlation between RMBMX and VMGMX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.91

The correlation between RMBMX and VMGMX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB SMID Cap Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RMBMX:
RMBMX с RMBBXRMBMX с RMBTXRMBMX с RMBHXRMBMX с CTIGXRMBMX с BFGIXRMBMX с FAMVXRMBMX с RMBPX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Доходность на риск

RMBMX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBMX
Ранг доходности на риск RMBMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBMX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBMXVMGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.72

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.11

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

0.72

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

2.16

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBMX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBMX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMGMX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBMX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBMXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.72

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.23

Просадки

Сравнение просадок RMBMX и VMGMX

Максимальная просадка RMBMX за все время составила -52.47%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBMX и VMGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMBMXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.47%

-37.17%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-15.95%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-21.65%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-37.17%

+8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.63%

-37.17%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.83%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-7.02%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

5.31%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBMX и VMGMX

Текущая волатильность для RMB SMID Cap Fund (RMBMX) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что RMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMBMXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.42%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

12.46%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.92%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

21.42%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

20.99%

-0.15%

Сравнение комиссий RMBMX и VMGMX

RMBMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBMX и VMGMX

Дивидендная доходность RMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.18%, что больше доходности VMGMX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		18.18%19.73%9.50%10.12%8.40%5.53%5.34%14.27%15.63%14.74%18.84%6.38%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

RMBMX and VMGMX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMGMX has higher volatility (4.42%) compared to RMBMX (4.02%). In terms of maximum drawdown, RMBMX dropped -52.47% vs VMGMX's -37.17%.

RMBMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMBMX и VMGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор