PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBMX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMBMX с FSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

RMBMX управляется RMB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности RMBMX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBMX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		-1.13%2.46%10.04%20.32%-20.36%28.05%24.43%31.74%-5.04%13.65%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, RMBMX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции RMBMX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 10.38% против 10.91% соответственно.

RMBMX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-2.63%
1 год
5.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.37%
10 лет*
10.38%

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB SMID Cap Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с RMBMX:
RMBMX с RMBPXRMBMX с RIPIXRMBMX с RMBHXRMBMX с RMBTXRMBMX с BARIXRMBMX с BFGIXRMBMX с CTIGX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий RMBMX и FSMAX

RMBMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

RMBMX
RMB SMID Cap Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

RMBMX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBMX
Ранг доходности на риск RMBMX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBMX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBMXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.91

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.40

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.39

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

5.70

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBMX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBMX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBMX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBMXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.91

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.18

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между RMBMX и FSMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBMX и FSMAX

Дивидендная доходность RMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.96%, что больше доходности FSMAX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		19.96%19.73%9.50%10.12%8.40%5.53%5.34%14.27%15.63%14.74%18.84%6.38%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок RMBMX и FSMAX

Максимальная просадка RMBMX за все время составила -52.47%, примерно равная максимальной просадке FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBMX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMBMXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.47%

-50.55%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-14.64%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-36.31%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.63%

-50.55%

+10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-7.18%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-12.29%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.57%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBMX и FSMAX

Текущая волатильность для RMB SMID Cap Fund (RMBMX) составляет 6.45%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что RMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMBMXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.01%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

13.51%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

23.00%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

22.36%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

30.21%

-9.43%