Сравнение RMBHX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB Fund (RMBHX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

RMBHX управляется RMB Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1975 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности RMBHX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Fund (RMBHX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBHX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RMBHX RMB Fund	-9.03%	12.46%	11.98%	21.18%	-21.12%	29.95%	15.94%	37.17%	-2.84%	21.89%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, RMBHX показывает доходность -9.03%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

RMBHX

1 день: 3.13%

1 месяц: -5.15%

С начала года: -9.03%

6 месяцев: -5.02%

1 год: 8.02%

3 года*: 9.18%

5 лет*: 5.71%

10 лет*: 11.32%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

RMB Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с RMBHX:

RMBHX с RMBPX RMBHX с RMBTX RMBHX с AMRGX RMBHX с BBLIX RMBHX с FCGSX RMBHX с MEIFX RMBHX с PROVX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий RMBHX и FSPGX

RMBHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

RMBHX

RMB Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

RMBHX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RMBHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBHX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Fund (RMBHX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RMBHX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.46	0.84	-0.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.80	1.36	-0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.19	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.63	1.17	-0.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.34	4.02	-1.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBHX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBHX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBHX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RMBHX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.46	0.84	-0.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.58	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.49	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.80	-0.54

Корреляция

Корреляция между RMBHX и FSPGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBHX и FSPGX

Дивидендная доходность RMBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RMBHX RMB Fund	10.61%	9.65%	6.53%	1.49%	9.70%	5.97%	4.83%	1.65%	9.98%	34.90%	36.98%	9.82%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMBHX и FSPGX

Максимальная просадка RMBHX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBHX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RMBHX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.00%	-32.66%	-37.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.93%	-16.17%	+2.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.38%	-32.66%	+6.28%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.01%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.09%	-13.03%	+1.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.09%	-6.43%	-18.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.75%	4.70%	-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBHX и FSPGX

Текущая волатильность для RMB Fund (RMBHX) составляет 5.51%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что RMBHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RMBHX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.51%	6.71%	-1.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.84%	12.37%	-2.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.33%	22.58%	-4.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.08%	21.52%	-4.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.30%	21.66%	+1.64%

Сравнение RMBHX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности RMBHX и FSPGX

Сравнение доходности по годам RMBHX и FSPGX

Доходность по периодам

RMBHX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RMBHX и FSPGX

Доходность на риск

RMBHX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

RMBHX

FSPGX

Сравнение RMBHX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RMBHX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBHX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок RMBHX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RMBHX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)