Сравнение RMAGX с AMECX
RMAGX (American Funds Mortgage Fund Class R-6) and AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) are both mutual funds - RMAGX is a Government Bonds fund actively managed by American Funds, while AMECX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, RMAGX returned 1.60%/yr vs 8.48%/yr for AMECX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. RMAGX charges 0.26%/yr vs 0.56%/yr for AMECX.
Доходность
Сравнение доходности RMAGX и AMECX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMAGX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции RMAGX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 1.60% против 8.48% соответственно.
RMAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.60%
AMECX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам RMAGX и AMECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMAGX American Funds Mortgage Fund Class R-6 | -0.08% | 8.91% | 1.01% | 3.25% | -10.22% | -0.24% | 7.02% | 5.09% | 0.86% | 1.77% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 6.38% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -5.27% | 12.58% |
Correlation
The correlation between RMAGX and AMECX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.01 |
Over the past year, RMAGX and AMECX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAGX vs. AMECX — Ранг доходности на риск
RMAGX
AMECX
Сравнение RMAGX c AMECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Mortgage Fund Class R-6 (RMAGX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAGX | AMECX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.58 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 9.71 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAGX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.20 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.82 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.80 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок RMAGX и AMECX
Максимальная просадка RMAGX за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAGX и AMECX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAGX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.93% | -41.92% | +25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -6.13% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | -8.58% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | -15.78% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | -26.13% | +10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.19% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -4.45% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.63% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAGX и AMECX
Текущая волатильность для American Funds Mortgage Fund Class R-6 (RMAGX) составляет 1.58%, в то время как у American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что RMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAGX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 2.12% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 5.63% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 7.20% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 9.45% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 10.68% | -5.84% |
Сравнение комиссий RMAGX и AMECX
RMAGX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAGX и AMECX
Дивидендная доходность RMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности AMECX в 9.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.41% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
RMAGX American Funds Mortgage Fund Class R-6 | 4.60% | 4.60% | 4.94% | 3.61% | 1.70% | 0.74% | 4.79% | 3.27% | 2.14% | 2.07% | 2.69% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
RMAGX and AMECX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMECX has higher volatility (2.12%) compared to RMAGX (1.58%). In terms of maximum drawdown, RMAGX dropped -15.93% vs AMECX's -41.92%.
AMECX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMAGX и AMECX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор