Сравнение RMAGX с PDMIX
RMAGX (American Funds Mortgage Fund Class R-6) and PDMIX (PIMCO GNMA and Government Securities Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, RMAGX returned 1.60%/yr vs 1.55%/yr for PDMIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RMAGX charges 0.26%/yr vs 0.50%/yr for PDMIX.
Доходность
Сравнение доходности RMAGX и PDMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMAGX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у PDMIX с доходностью 1.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RMAGX имеют среднегодовую доходность 1.60%, а акции PDMIX немного отстают с 1.55%.
RMAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.60%
PDMIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам RMAGX и PDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMAGX American Funds Mortgage Fund Class R-6 | -0.08% | 8.91% | 1.01% | 3.25% | -10.22% | -0.24% | 7.02% | 5.09% | 0.86% | 1.77% |
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 1.12% | 8.43% | 1.59% | 6.03% | -13.96% | -0.65% | 5.78% | 6.57% | 0.83% | 2.06% |
Correlation
The correlation between RMAGX and PDMIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.87 |
The correlation between RMAGX and PDMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAGX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск
RMAGX
PDMIX
Сравнение RMAGX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Mortgage Fund Class R-6 (RMAGX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAGX | PDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.96 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 6.65 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAGX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.04 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.03 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок RMAGX и PDMIX
Максимальная просадка RMAGX за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAGX и PDMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAGX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.93% | -18.64% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -3.24% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | -7.13% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | -18.59% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | -18.64% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.45% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -1.75% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.95% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAGX и PDMIX
Текущая волатильность для American Funds Mortgage Fund Class R-6 (RMAGX) составляет 1.58%, в то время как у PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что RMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAGX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.71% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 3.27% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 4.46% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 6.66% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 5.06% | -0.22% |
Сравнение комиссий RMAGX и PDMIX
RMAGX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PDMIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAGX и PDMIX
Дивидендная доходность RMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности PDMIX в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 4.30% | 4.29% | 4.66% | 3.76% | 3.84% | 2.03% | 2.40% | 3.41% | 3.10% | 2.96% | 2.93% | 2.14% |
RMAGX American Funds Mortgage Fund Class R-6 | 4.60% | 4.60% | 4.94% | 3.61% | 1.70% | 0.74% | 4.79% | 3.27% | 2.14% | 2.07% | 2.69% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, RMAGX and PDMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PDMIX has higher volatility (1.71%) compared to RMAGX (1.58%). In terms of maximum drawdown, RMAGX dropped -15.93% vs PDMIX's -18.64%.
PDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMAGX и PDMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор