Сравнение RLVSX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
RLVSX управляется Russell. Фонд был запущен 4 сент. 1985 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности RLVSX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLVSX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLVSX Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund | 0.09% | 4.26% | 1.76% | 6.11% | -7.58% | 2.03% | 4.05% | 7.38% | 1.45% | 4.69% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, RLVSX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции RLVSX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.23% соответственно.
RLVSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 2.19%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLVSX и DFSMX
RLVSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
RLVSX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
RLVSX
DFSMX
Сравнение RLVSX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLVSX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.68 | -2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 6.50 | -5.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 3.20 | -1.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 4.59 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 21.82 | -17.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLVSX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.68 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 2.08 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.60 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.78 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между RLVSX и DFSMX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLVSX и DFSMX
Дивидендная доходность RLVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLVSX Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund | 3.54% | 3.18% | 3.57% | 3.20% | 2.73% | 2.06% | 2.58% | 3.08% | 2.89% | 2.65% | 2.64% | 2.80% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок RLVSX и DFSMX
Максимальная просадка RLVSX за все время составила -11.77%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLVSX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLVSX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.77% | -2.66% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -0.39% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.77% | -1.67% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.77% | -1.69% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.06% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -0.24% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.10% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLVSX и DFSMX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что RLVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLVSX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.11% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 0.35% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 0.68% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 0.78% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 0.77% | +2.55% |