PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The investment seeks to provide federal tax-exempt current income consistent with the preservation of capital. The fund has a fundamental policy to invest, under normal circumstances, at least 80% of the value of its net assets plus borrowings for investment purposes in investments the income from which is exempt from federal income tax. The fund may invest up to 20% of the value of its net assets plus borrowings for investment purposes in municipal debt securities the income on which is subject to federal income tax.

ISIN
US7824938374
Эмитент
Russell
Дата выпуска
4 сент. 1985 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с RLVSX:
RLVSX с RGIYXRLVSX с RELVXRLVSX с RFAYXRLVSX с RGEAXRLVSX с RFBSXRLVSX с RSEAXRLVSX с REBYXRLVSX с RFCYXRLVSX с RTHAXRLVSX с REAYX

Доходность

График доходности RLVSX

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции RLVSX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RLVSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,055.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) показал доход в 1.67% с начала года и 5.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RLVSX составила 2.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
0.89%
С начала года
1.67%
1 год
5.86%
3 года*
3.62%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.17%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность RLVSX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении RLVSX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.91%1.06%-1.85%0.82%0.41%0.70%-0.36%1.67%
20250.60%0.87%-1.15%-0.71%0.21%0.65%-0.04%0.73%1.70%0.98%0.16%0.21%4.26%
2024-0.09%0.17%0.07%-0.81%-0.19%1.29%0.75%0.70%0.90%-1.15%1.25%-1.11%1.76%
20232.41%-1.69%1.53%-0.03%-0.49%0.92%0.33%-0.82%-2.12%-0.80%4.78%2.11%6.11%
2022-2.42%-0.53%-2.69%-2.43%1.16%-1.76%2.26%-1.69%-3.08%-0.56%3.86%0.28%-7.58%
20210.92%-1.49%0.64%0.87%0.38%0.31%0.65%-0.32%-0.73%-0.16%0.82%0.16%2.03%

Метрики бенчмарка

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund has an annualized alpha of 2.37%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1990.

  • This fund captured 7.73% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.38%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.37%
Бета
-0.00
R²
0.00
Участие в росте
7.73%
Участие в снижении
-0.38%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия RLVSX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

RLVSX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск RLVSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLVSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLVSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLVSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLVSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLVSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLVSXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
1.62

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
2.24

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.29

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.24

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

9.71

-0.18

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.77$0.70$0.78$0.71$0.59$0.49$0.62$0.73$0.66$0.61$0.60$0.65

Дивидендный доход

3.52%3.18%3.57%3.20%2.73%2.06%2.58%3.08%2.89%2.65%2.64%2.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.10$0.06$0.07$0.07$0.06$0.06$0.42
2025$0.00$0.03$0.06$0.07$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.06$0.07$0.09$0.70
2024$0.00$0.04$0.06$0.06$0.06$0.07$0.05$0.07$0.06$0.05$0.07$0.18$0.78
2023$0.00$0.04$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.05$0.07$0.15$0.71
2022$0.00$0.04$0.04$0.05$0.03$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.12$0.59
2021$0.00$0.00$0.04$0.06$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.09$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 11.77%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 468 торговых сессий.

Текущая просадка Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund составляет 0.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-11.77%окт. 2022 г.
1y 2mo1y 10mo
3y 1moиюль 2021 г. - сент. 2024 г.
Медвежий рынок2022
-11.39%март 2020 г.
10d8mo 4d
8mo 14dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г.
Обвал COVID2020
-6.65%окт. 2008 г.
1mo 4d2mo 28d
4mo 2dсент. 2008 г. - янв. 2009 г.
Финансовый кризис2007–2009
-6.57%май 2000 г.
6y 3mo1y 1mo
7y 5moфевр. 1994 г. - июль 2001 г.
Крах доткомов2000–2002
-4.63%май 2004 г.
2mo 2d4mo 17d
6mo 19dмарт 2004 г. - сент. 2004 г.
—

Показатели просадок

RLVSXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.77%

-56.78%

+45.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-9.10%

+6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.22%

-18.90%

+14.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.77%

-25.43%

+13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.77%

-33.92%

+22.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.00%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-10.70%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.09%

-1.48%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с RLVSX

Добавьте Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с RLVSX