PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLSIX с RPXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLSIX с RPXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLSIX (RiverPark Long/Short Opportunity Fund) and RPXIX (RiverPark Large Growth Fund) are both mutual funds - RLSIX is a Long-Short fund managed by RiverPark Funds, while RPXIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by RiverPark Funds. Over the past 10 years, RLSIX returned 6.52%/yr vs 11.73%/yr for RPXIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RLSIX charges 1.75%/yr vs 0.91%/yr for RPXIX.

Доходность

Сравнение доходности RLSIX и RPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLSIX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у RPXIX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции RLSIX уступали акциям RPXIX по среднегодовой доходности: 6.52% против 11.73% соответственно.

RLSIX

1 день
-1.30%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-2.32%
1 год
7.06%
3 года*
12.73%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
6.52%

RPXIX

1 день
-1.37%
1 месяц
2.54%
С начала года
1.10%
6 месяцев
0.62%
1 год
13.17%
3 года*
18.85%
5 лет*
1.25%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLSIX и RPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		-1.88%8.57%16.06%43.85%-53.89%2.10%54.74%20.00%-2.20%22.10%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		1.10%13.18%22.55%51.57%-47.37%1.09%55.28%32.49%-4.78%30.27%

Correlation

The correlation between RLSIX and RPXIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.88

The correlation between RLSIX and RPXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Long/Short Opportunity Fund

RiverPark Large Growth Fund

Часто сравнивают с RLSIX:
RLSIX с SPYRLSIX с AGGRLSIX с QLEIXRLSIX с JAKVXRLSIX с BTPIXRLSIX с GTAPXRLSIX с NLSIX
Часто сравнивают с RPXIX:
RPXIX с AGRFXRPXIX с BPTHRPXIX с PBTRPXIX с WPSGXRPXIX с MMLPRPXIX с WPGTXRPXIX с CGBD

Доходность на риск

RLSIX vs. RPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLSIX
Ранг доходности на риск RLSIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLSIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLSIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
RPXIX
Ранг доходности на риск RPXIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLSIX c RPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLSIXRPXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.95

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.36

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.89

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

3.00

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLSIX vs. RPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLSIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа RPXIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLSIX и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLSIXRPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.95

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.05

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.13

Просадки

Сравнение просадок RLSIX и RPXIX

Максимальная просадка RLSIX за все время составила -60.82%, примерно равная максимальной просадке RPXIX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLSIX и RPXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLSIXRPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-58.56%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-15.28%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-21.93%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.82%

-58.56%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.82%

-58.56%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.24%

-6.87%

-20.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-11.63%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.51%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RLSIX и RPXIX

Текущая волатильность для RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) составляет 2.64%, в то время как у RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что RLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLSIXRPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.10%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

10.95%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

14.31%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

26.27%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

24.74%

-3.19%

Сравнение комиссий RLSIX и RPXIX

RLSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии RPXIX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLSIX и RPXIX

RLSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.94%11.66%1.26%0.00%0.00%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		9.05%9.15%7.22%0.00%0.01%3.79%6.69%11.76%15.17%9.01%0.54%1.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, RLSIX and RPXIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RPXIX has higher volatility (3.10%) compared to RLSIX (2.64%). In terms of maximum drawdown, RLSIX dropped -60.82% vs RPXIX's -58.56%.

RPXIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLSIX и RPXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор