PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLDAX с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLDAX с USSPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLDAX (Victory INCORE Low Duration Bond Fund) and USSPX (USAA 500 Index Fund) are both mutual funds - RLDAX is a Short-Term Bond fund managed by Victory, while USSPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, RLDAX returned 2.23%/yr vs 15.58%/yr for USSPX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. RLDAX charges 0.85%/yr vs 0.24%/yr for USSPX.

Доходность

Сравнение доходности RLDAX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLDAX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у USSPX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции RLDAX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 2.23% против 15.58% соответственно.

RLDAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.12%
3 года*
4.80%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.23%

USSPX

1 день
0.20%
1 месяц
5.97%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.83%
3 года*
22.87%
5 лет*
14.05%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLDAX и USSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLDAX
Victory INCORE Low Duration Bond Fund		0.71%5.65%5.05%4.05%-3.63%0.70%3.85%3.52%0.74%1.48%
USSPX
USAA 500 Index Fund		11.92%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%

Correlation

The correlation between RLDAX and USSPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.00

The correlation between RLDAX and USSPX shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory INCORE Low Duration Bond Fund

USAA 500 Index Fund

Часто сравнивают с RLDAX:
RLDAX с USAUXRLDAX с RSNRXRLDAX с SNSAXRLDAX с CBYYXRLDAX с USHYXRLDAX с USNQXRLDAX с USBLX
Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с FXAIXUSSPX с MUXYXUSSPX с URFRXUSSPX с USMIX

Доходность на риск

RLDAX vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLDAX
Ранг доходности на риск RLDAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLDAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLDAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLDAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLDAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLDAX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLDAXUSSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.49

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.38

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.45

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.33

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

15.45

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLDAX vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLDAX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSPX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLDAX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLDAXUSSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.49

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.81

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.85

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.54

+0.90

Просадки

Сравнение просадок RLDAX и USSPX

Максимальная просадка RLDAX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLDAX и USSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLDAXUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.35%

-55.39%

+50.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-8.92%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.20%

-19.64%

+18.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.35%

-26.88%

+21.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.35%

-33.64%

+28.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-10.13%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.92%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RLDAX и USSPX

Текущая волатильность для Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX) составляет 0.57%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что RLDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLDAXUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

2.82%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

9.04%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

11.95%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

17.49%

-15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

18.36%

-16.52%

Сравнение комиссий RLDAX и USSPX

RLDAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLDAX и USSPX

Дивидендная доходность RLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности USSPX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLDAX
Victory INCORE Low Duration Bond Fund		4.57%4.57%3.89%2.30%1.57%1.10%1.67%2.13%2.16%1.77%0.98%1.34%
USSPX
USAA 500 Index Fund		3.71%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Часто задаваемые вопросы

RLDAX and USSPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSPX has higher volatility (2.82%) compared to RLDAX (0.57%). In terms of maximum drawdown, RLDAX dropped -5.35% vs USSPX's -55.39%.

USSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLDAX и USSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор