Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Victory INCORE Low Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX) показал доход в -0.19% с начала года и 3.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RLDAX составила 2.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении RLDAX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.

Victory INCORE Low Duration Bond Fund: годовая альфа составляет 2.41%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.2004.

• Этот фонд участвовал в 8.08% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.91%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия RLDAX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

RLDAX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory INCORE Low Duration Bond Fund (RLDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Victory INCORE Low Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory INCORE Low Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Victory INCORE Low Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 5.35%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

Текущая просадка Victory INCORE Low Duration Bond Fund составляет 1.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.