Сравнение RLCAX с SHXPX
RLCAX (Columbia Disciplined Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. RLCAX charges 1.04%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности RLCAX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RLCAX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 11.67%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RLCAX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 0.30% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between RLCAX and SHXPX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLCAX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
RLCAX
SHXPX
Сравнение RLCAX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLCAX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLCAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 23.86 | -23.29 |
Просадки
Сравнение просадок RLCAX и SHXPX
Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLCAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.83% | 0.00% | -37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | 0.00% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RLCAX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLCAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 2.38% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 2.38% | +21.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 2.38% | +19.33% |
Сравнение комиссий RLCAX и SHXPX
RLCAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLCAX и SHXPX
Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 10.14% | 11.76% | 11.66% | 7.59% | 13.00% | 31.01% | 1.54% | 10.78% | 11.88% | 5.35% | 1.53% | 6.78% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RLCAX and SHXPX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RLCAX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор