PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RLCAX с MALVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLCAX с MALVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RLCAX (Columbia Disciplined Value Fund) and MALVX (BlackRock Advantage Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, RLCAX returned 11.76%/yr vs 12.73%/yr for MALVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RLCAX charges 1.04%/yr vs 0.54%/yr for MALVX.

Доходность

Сравнение доходности RLCAX и MALVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RLCAX показывает доходность 20.44%, а MALVX немного выше – 20.69%. За последние 10 лет акции RLCAX уступали акциям MALVX по среднегодовой доходности: 11.76% против 12.73% соответственно.

RLCAX

1 день
0.58%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
17.31%
С начала года
20.44%
1 год
32.89%
3 года*
19.47%
5 лет*
13.61%
10 лет*
11.76%

MALVX

1 день
0.33%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
16.54%
С начала года
20.69%
1 год
35.79%
3 года*
20.87%
5 лет*
13.04%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLCAX и MALVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		20.44%14.67%16.24%15.40%-7.33%29.54%2.11%19.23%-9.36%15.42%
MALVX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund		20.69%18.38%15.39%13.74%-8.68%26.51%3.91%24.74%-7.74%15.82%

Correlation

The correlation between RLCAX and MALVX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.96

The correlation between RLCAX and MALVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Value Fund

BlackRock Advantage Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с RLCAX:
RLCAX с MEIAXRLCAX с TILVXRLCAX с SWLVXRLCAX с ACIIXRLCAX с SLMCXRLCAX с ACTIXRLCAX с FLCOX
Часто сравнивают с MALVX:
MALVX с SPYVMALVX с VALAXMALVX с TILVXMALVX с FGINXMALVX с LEXCXMALVX с NASDXMALVX с ECAT

Доходность на риск

RLCAX vs. MALVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLCAX
Ранг доходности на риск RLCAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLCAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLCAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MALVX
Ранг доходности на риск MALVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLCAX c MALVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLCAXMALVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
3.24

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
4.52

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.60

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

5.56

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

25.33

-4.50

RLCAX vs. MALVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLCAX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MALVX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLCAX и MALVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLCAX и MALVX

Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки MALVX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и MALVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLCAXMALVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-55.21%

+17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-6.53%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-16.13%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-19.73%

-15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

-37.12%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-8.72%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.43%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RLCAX и MALVX

Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) имеют волатильность 3.38% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLCAXMALVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.23%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.91%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

11.29%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

14.81%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

17.24%

+4.43%

Сравнение комиссий RLCAX и MALVX

RLCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MALVX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLCAX и MALVX

Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности MALVX в 7.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MALVX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund		7.65%9.23%14.33%2.84%5.96%17.48%1.68%3.92%12.95%0.43%1.38%1.01%
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		9.77%11.76%11.66%7.59%13.00%31.01%1.54%10.78%11.88%5.35%1.53%6.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RLCAX and MALVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RLCAX has higher volatility (3.38%) compared to MALVX (3.23%). In terms of maximum drawdown, RLCAX dropped -37.83% vs MALVX's -55.21%.

MALVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLCAX и MALVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор