Сравнение RKNG с PEJ
RKNG (Defiance Retail Kings ETF) and PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. RKNG is actively managed, while PEJ is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RKNG charges 0.79%/yr vs 0.55%/yr for PEJ.
Доходность
Сравнение доходности RKNG и PEJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RKNG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEJ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение доходности по годам RKNG и PEJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 16.03% |
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 2.89% |
Correlation
The correlation between RKNG and PEJ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKNG vs. PEJ — Ранг доходности на риск
RKNG
PEJ
Сравнение RKNG c PEJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Retail Kings ETF (RKNG) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RKNG | PEJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.33 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок RKNG и PEJ
Максимальная просадка RKNG за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки PEJ в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKNG и PEJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKNG | PEJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -66.03% | +31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -1.72% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -12.32% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKNG и PEJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKNG | PEJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.62% | 18.49% | +40.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.62% | 22.79% | +35.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.62% | 24.74% | +33.88% |
Сравнение комиссий RKNG и PEJ
RKNG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PEJ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKNG и PEJ
RKNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.39% | 0.24% | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RKNG and PEJ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEJ is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEJ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for RKNG.
PEJ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for RKNG.
They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for RKNG and 0.55% for PEJ.
Подберите оптимальное распределение для RKNG и PEJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор