Сравнение RKNG с CARZ
RKNG (Defiance Retail Kings ETF) and CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds. RKNG is actively managed, while CARZ is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RKNG charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for CARZ.
Доходность
Сравнение доходности RKNG и CARZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RKNG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARZ
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 55.03%
- 6 месяцев
- 57.92%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 33.87%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение доходности по годам RKNG и CARZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 16.03% |
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 39.32% |
Correlation
The correlation between RKNG and CARZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKNG vs. CARZ — Ранг доходности на риск
RKNG
CARZ
Сравнение RKNG c CARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Retail Kings ETF (RKNG) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RKNG | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.45 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок RKNG и CARZ
Максимальная просадка RKNG за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKNG и CARZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKNG | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -51.20% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -1.94% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -12.89% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKNG и CARZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKNG | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.62% | 25.86% | +32.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.62% | 28.11% | +30.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.62% | 26.27% | +32.35% |
Сравнение комиссий RKNG и CARZ
RKNG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CARZ в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKNG и CARZ
RKNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 1.38% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RKNG and CARZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARZ is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARZ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for RKNG.
CARZ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for RKNG.
They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for RKNG and 0.70% for CARZ.
Подберите оптимальное распределение для RKNG и CARZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор