Сравнение RKLZ с SH
RKLZ (Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. RKLZ is actively managed, while SH is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RKLZ charges 1.29%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности RKLZ и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLZ показывает доходность -87.74%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -6.34%.
RKLZ
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 90.19%
- 6 месяцев
- -74.18%
- С начала года
- -87.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- -5.31%
- С начала года
- -6.34%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- -10.93%
- 5 лет*
- -8.28%
- 10 лет*
- -12.42%
Сравнение доходности по годам RKLZ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | -87.74% | -75.89% |
SH ProShares Short S&P500 | -6.34% | -1.98% |
Correlation
The correlation between RKLZ and SH is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLZ vs. SH — Ранг доходности на риск
RKLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SH
Сравнение RKLZ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF (RKLZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLZ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLZ и SH
Максимальная просадка RKLZ за все время составила -99.10%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLZ и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -94.66% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.31% | -94.53% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.08% | -67.87% | -15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLZ и SH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.75% | 12.55% | +195.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.75% | 16.96% | +190.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.75% | 18.00% | +189.75% |
Сравнение комиссий RKLZ и SH
RKLZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLZ и SH
RKLZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.17% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
RKLZ and SH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.29% for RKLZ.
SH has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.00% for RKLZ.
They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for RKLZ and 0.89% for SH.
Подберите оптимальное распределение для RKLZ и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор