Сравнение RKLZ с QTUM
RKLZ (Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - RKLZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. RKLZ is actively managed, while QTUM is passively managed. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. RKLZ charges 1.29%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности RKLZ и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLZ показывает доходность -89.18%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 46.66%.
RKLZ
- 1 день
- 10.97%
- 1 месяц
- 137.97%
- С начала года
- -89.18%
- 6 месяцев
- -87.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 46.66%
- 6 месяцев
- 44.23%
- 1 год
- 79.78%
- 3 года*
- 50.10%
- 5 лет*
- 27.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLZ и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | -89.18% | -75.89% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 46.66% | 4.71% |
Correlation
The correlation between RKLZ and QTUM is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLZ vs. QTUM — Ранг доходности на риск
RKLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTUM
Сравнение RKLZ c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF (RKLZ) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLZ | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLZ и QTUM
Максимальная просадка RKLZ за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLZ и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLZ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -38.45% | -60.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.63% | -4.89% | -92.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.58% | -8.22% | -73.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLZ и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLZ | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.29% | 29.11% | +178.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.29% | 27.18% | +180.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.29% | 27.47% | +179.82% |
Сравнение комиссий RKLZ и QTUM
RKLZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLZ и QTUM
RKLZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RKLZ and QTUM have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.29% for RKLZ.
QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for RKLZ.
RKLZ is categorized as Inverse Equities, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for RKLZ and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для RKLZ и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор