Сравнение RKLX с IWMY
RKLX (Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - RKLX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, RKLX returned -44.15% vs 17.46% for IWMY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RKLX charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности RKLX и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLX показывает доходность -53.41%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.17%.
RKLX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -65.09%
- 6 месяцев
- -74.66%
- С начала года
- -53.41%
- 1 год
- -44.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 14.17%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLX и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | -53.41% | 579.88% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.17% | 12.15% |
Correlation
The correlation between RKLX and IWMY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between RKLX and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
RKLX
IWMY
Сравнение RKLX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLX | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.52 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.94 | -5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLX и IWMY
Максимальная просадка RKLX за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLX и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.78% | -18.72% | -65.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.78% | -11.57% | -72.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.69% | -1.94% | -81.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.23% | -2.89% | -26.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.84% | 3.54% | +39.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLX и IWMY
Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) имеет более высокую волатильность в 57.72% по сравнению с Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что RKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.72% | 3.37% | +54.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 144.64% | 13.48% | +131.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 189.17% | 16.18% | +172.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.57% | 15.81% | +168.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.57% | 15.81% | +168.76% |
Сравнение комиссий RKLX и IWMY
RKLX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLX и IWMY
Дивидендная доходность RKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.07%, что меньше доходности IWMY в 42.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 42.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 32.07% | 14.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RKLX and IWMY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLX has higher volatility (57.72%) compared to IWMY (3.37%). In terms of maximum drawdown, RKLX dropped -83.78% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 17.46% vs -44.15% for RKLX. On fees, IWMY is cheaper at 1.05% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 17.46% return vs -44.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for RKLX.
IWMY has the higher dividend yield at 42.40%, compared with 32.07% for RKLX.
RKLX is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.29% for RKLX and 1.05% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKLX и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор