Сравнение RJVI с PSDM
RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJVI charges 0.51%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности RJVI и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJVI показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 1.40%.
RJVI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJVI и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.32% | 0.52% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.40% | 1.12% |
Correlation
The correlation between RJVI and PSDM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJVI vs. PSDM — Ранг доходности на риск
RJVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSDM
Сравнение RJVI c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJVI | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJVI и PSDM
Максимальная просадка RJVI за все время составила -3.12%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJVI и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJVI | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -1.19% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.09% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -0.17% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJVI и PSDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJVI | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 1.79% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 2.01% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 2.01% | +2.15% |
Сравнение комиссий RJVI и PSDM
RJVI берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJVI и PSDM
Дивидендная доходность RJVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности PSDM в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.84% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.60% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJVI and PSDM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSDM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSDM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for RJVI.
PSDM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 2.60% for RJVI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and PGIM. Their fees differ too: 0.51% for RJVI and 0.40% for PSDM.
Подберите оптимальное распределение для RJVI и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор