Сравнение RJDI с XUDV
RJDI (RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both Dividend funds. RJDI is actively managed, while XUDV is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJDI charges 0.63%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.
Доходность
Сравнение доходности RJDI и XUDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJDI показывает доходность 15.81%, что значительно ниже, чем у XUDV с доходностью 25.04%.
RJDI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUDV
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 25.04%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJDI и XUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 15.81% | 1.23% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 25.04% | -0.27% |
Correlation
The correlation between RJDI and XUDV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение распределения секторов RJDI и XUDV
Секторы
RJDI
XUDV
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Технологии
RJDI
XUDV
Здравоохранение
RJDI
XUDV
Финансовые услуги
RJDI
XUDV
Промышленность
RJDI
XUDV
Потребительский циклический сектор
RJDI
XUDV
Недвижимость
RJDI
XUDV
-
Потребительский защитный сектор
RJDI
XUDV
Сырьевые материалы
RJDI
XUDV
Энергетика
RJDI
XUDV
Коммунальные услуги
RJDI
XUDV
Коммуникационные услуги
RJDI
XUDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJDI vs. XUDV — Ранг доходности на риск
RJDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XUDV
Сравнение RJDI c XUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJDI | XUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJDI и XUDV
Максимальная просадка RJDI за все время составила -7.05%, что меньше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJDI и XUDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJDI | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.05% | -15.98% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -2.01% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJDI и XUDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJDI | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 12.30% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 16.09% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 16.09% | -3.62% |
Сравнение комиссий RJDI и XUDV
RJDI берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XUDV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJDI и XUDV
Дивидендная доходность RJDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности XUDV в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 0.78% | 0.23% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 3.33% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
RJDI and XUDV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.63% for RJDI.
XUDV has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.78% for RJDI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Franklin. Their fees differ too: 0.63% for RJDI and 0.09% for XUDV.
Подберите оптимальное распределение для RJDI и XUDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор