Сравнение RIVSX с WHGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX).
RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RIVSX и WHGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIVSX и WHGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSX River Oak Discovery Fund | 7.17% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 3.93% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, RIVSX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у WHGSX с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции RIVSX превзошли акции WHGSX по среднегодовой доходности: 9.92% против 8.62% соответственно.
RIVSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 9.92%
WHGSX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIVSX и WHGSX
RIVSX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии WHGSX в 0.92%.
Доходность на риск
RIVSX vs. WHGSX — Ранг доходности на риск
RIVSX
WHGSX
Сравнение RIVSX c WHGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIVSX | WHGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.55 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 0.91 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.76 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 2.36 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIVSX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.55 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.19 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между RIVSX и WHGSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVSX и WHGSX
Дивидендная доходность RIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности WHGSX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.88% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок RIVSX и WHGSX
Максимальная просадка RIVSX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки WHGSX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVSX и WHGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIVSX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -56.51% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -14.68% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -26.67% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -42.94% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -6.63% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -10.53% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.75% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVSX и WHGSX
River Oak Discovery Fund (RIVSX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что RIVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIVSX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.64% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 12.23% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 20.22% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 20.16% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 22.06% | -0.18% |